Bu proje, finansal piyasalarda likidite sweep (likidite avı) olarak bilinen fiyat hareketlerini algoritmik olarak tespit eden, Python ile geliştirilmiş bir kuantatif analiz aracıdır. Kripto para piyasalarında CCXT kütüphanesi aracılığıyla 10’dan fazla borsa üzerinde çalışabilir; geçmiş veri analizi, strateji backtesti ve gerçek zamanlı sinyal üretimi olmak üzere üç farklı modda kullanılabilir.

Giriş

Kripto para piyasaları, hisse senetleri ya da forex gibi diğer finansal piyasalar kadar sıkı düzenlemeye tabi değildir. Bu durum, büyük kurumsal oyuncuların yani “akıllı para” olarak da bilinen market maker’ların ve balina hesapların piyasayı kendi lehlerine yönlendirmesine zemin hazırlar. Bu oyuncuların en sık başvurduğu yöntemlerden biri likidite avcılığıdır (liquidity hunting).

Perakende yani küçük yatırımcıların büyük çoğunluğu stop emirlerini belirli teknik seviyelerin hemen altına ya da üstüne koyar: dirençlerin üzeri, desteklerin altı, önceki zirveler ve dipler. Bu noktalar aynı zamanda birer likidite havuzu oluşturur. Büyük oyuncular, pozisyon açabilmek için yeterli karşı taraf emri bulamazlar; bu yüzden fiyatı kasıtlı olarak bu seviyelere doğru iter, bekleyen stop emirlerini tetikler ve ardından gerçek yönlerine dönerler. Bu harekete likidite sweep adı verilir.

Algoritma Akışı

Sistem beş aşamalı bir tespit zinciri üzerinde çalışır:

Teknik Mimari

Örnek Çıktılar

Konsol Çıktısı

Sonuç

Bu proje, finansal piyasalardaki yapısal bir davranış örüntüsünü algoritmik olarak modellemek ve ölçülebilir sinyallere dönüştürmek üzerine kurulu bir çalışmadır.

Teknik açıdan, zaman serisi analizi, sinyal tespiti ve event-driven backtest mimarisini birleştiren bütünleşik bir sistem ortaya çıktı. Backtest sonuçlarının şu anki haliyle tutarlı bir karlılık göstermemesi, aslında projenin en önemli öğretilerinden birini sundu: Teknik tespitin doğru olması, sinyalin kârlı olacağını garanti etmez. Risk yönetimi, timeframe uyumu, piyasa rejimi filtresi ve konfirmasyon katmanları stratejinin ayrılmaz parçalarıdır.